Skip to content
Foundry
Глобальный индекс рисков (Global Risks Index)
The Global Risks Index · GRX-IDX-FIN · MSF Macro-financial and structural fragility

Индекс риска финансовой стабильности

Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.

Строительство Симулятор Индикаторы
Page GRX-IDX-FINEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Indicator Standard IDX.FIN.capital.financial_stability_riskValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · Method card
Aggregation

Mazziotta–Pareto

expert weights · floor 0.1 where geometric

Неопределённость

1,000 draws

normalisation, weights, aggregation

Структура

7 components

28 leaf indicators

Охват

71% minimum

modelled share ≤ 20%

From the Indicator Standard definition of this index.
28
leaf indicators
7
components
1,000
Monte Carlo draws
5
series read it
01Строительство

From indicators to the composite

A strong capital ratio does not offset a large FX mismatch or credit boom; the penalised aggregate keeps one weak pillar visible. Sub-indices are always shown beside the index.

computation
How Financial stability risk is computed
Graph38 nodes
Граф
01Индикаторы
02Sub-indices
03Domain index
04Опора
05Совокупный
100%
Указатель
  1. Регулятивный капитал к активам, взвешенным по риску
    Indicator · IND · %
    Total regulatory capital of the deposit-taking sector as a percentage of its risk-weighted assets, on the national implementation of the Basel framework.
  2. Капитал к совокупным активам (леверидж)
    Indicator · IND · %
    Tier 1 capital of deposit takers as a percentage of total (unweighted) assets.
  3. Проблемные кредиты за вычетом резервов к капиталу
    Indicator · IND · %
    Non-performing loans of deposit takers minus specific loan-loss provisions, as a percentage of capital.
  4. Рентабельность активов
    Indicator · IND · %
    Net income before extraordinary items and taxes of deposit takers as a percentage of average total assets.
  5. Проблемные кредиты к совокупным валовым кредитам
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers more than 90 days past due or otherwise impaired, as a percentage of total gross loans.
  6. Резервы к проблемным кредитам
    Indicator · IND · %
    Specific loan-loss provisions of deposit takers as a percentage of non-performing loans.
  7. Концентрация кредитов по видам экономической деятельности
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to resident non-financial corporations held in the two largest economic activities (ISIC sections).
  8. Требования банков к сектору государственного управления, доля банковских активов
    Indicator · IND · %
    Deposit takers’ holdings of general government debt securities and loans to general government as a percentage of their total assets.
  9. Ликвидные активы к совокупным активам
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers (cash, central-bank reserves, short-term marketable securities) as a percentage of total assets.
  10. Ликвидные активы к краткосрочным обязательствам
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers as a percentage of liabilities with residual maturity of one year or less.
  11. Депозиты клиентов к совокупным небанковским кредитам
    Indicator · IND · %
    Customer (non-interbank) deposits of deposit takers as a percentage of their non-interbank loans.
  12. Норматив краткосрочной ликвидности
    Indicator · IND · %
    High-quality liquid assets of deposit takers as a percentage of total net cash outflows over a 30-day stress period, Basel III definition.
  13. Чистая открытая валютная позиция к капиталу (абсолютная)
    Indicator · IND · %
    Absolute value of deposit takers’ net open position in foreign currencies (long or short, including off-balance-sheet) as a percentage of capital.
  14. Кредиты в иностранной валюте, доля всех кредитов (кредитная долларизация)
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers denominated in or indexed to foreign currency as a percentage of total loans.
  15. Депозиты в иностранной валюте, доля всех депозитов (депозитная долларизация)
    Indicator · IND · %
    Deposits held with deposit takers in foreign currency as a percentage of total deposits.
  16. Разрыв «кредит/ВВП» (BIS)
    Indicator · IND · %
    Deviation of the ratio of total credit to the private non-financial sector to GDP from its long-run trend (one-sided HP filter, lambda 400 000), in percentage points, quarterly.
  17. Реальный рост кредита частному сектору
    Indicator · IND · %
    Year-on-year growth of deposit takers’ credit to the private sector, deflated by consumer prices.
  18. Долг домохозяйств, доля ВВП
    Indicator · IND · %
    Debt of households and non-profit institutions serving households (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  19. Долг нефинансовых корпораций, доля ВВП
    Indicator · IND · %
    Debt of non-financial corporations (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  20. Реальный рост цен на жилую недвижимость
    Indicator · IND · %
    Year-on-year change in the residential property price index deflated by consumer prices.
  21. Отношение цен на жильё к доходам, отклонение от долгосрочного среднего
    Indicator · IND · %
    Ratio of nominal house prices to nominal disposable income per head, as a percentage deviation from its own long-run average.
  22. Подверженность банков углеродоёмким отраслям
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to non-financial corporations extended to carbon-intensive activities (fossil-fuel extraction, refining, fossil power, cement, steel, chemicals, aviation and shipping), NACE-mapped.
  23. Банковское кредитование с высоким физическим климатическим риском
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans whose borrower operations or collateral lie in locations of high modelled physical climate hazard (Hazard Standard flood, storm, heat, wildfire, coastal), current climate.
  24. Дефицит защиты от природных катастроф
    Indicator · IND · %
    Share of economic losses from natural catastrophes not covered by insurance, ten-year rolling average.
  25. Волатильность реального роста ВВП (10 лет)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of annual real GDP growth over the latest ten years with data.
  26. Инфляция потребительских цен
    Indicator · IND · %
    Annual percentage change in the consumer price index, period average.
  27. Волатильность валютного курса (36 месяцев)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of month-on-month log changes of the local-currency per US dollar rate over 36 months, annualised.
  28. Уровень безработицы
    Indicator · IND · %
    Share of the labour force without work but available for and seeking employment (ILO definition).
  29. Banking-sector solvency sub-index
    Sub-index · SUB · w 2 · 22.2%
    Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.
  30. Asset-quality stress sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.
  31. Funding and liquidity sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.
  32. Foreign-exchange mismatch sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.
  33. Credit and asset-price imbalance sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.
  34. Climate-related financial exposure sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.
  35. Macroeconomic instability sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.
  36. Индекс риска финансовой стабильности
    Domain index · IDX · Mazziotta–Pareto
    Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.
  37. Макрофинансовая и структурная хрупкость
    Pillar · PILLAR · 5 indices
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  38. NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Composite Risk
    Composite · COMPOSITE · four pillars
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
Не запускалсяВыполняетсяГотово
FIG 2. 28 indicators, 7 components, real Indicator Standard weights (the bar under each node is its share). Select a node to trace what it feeds and what feeds it; Simulate run plays the computation in order. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
02Симулятор

Run this index’s own aggregation

Set each component, change the aggregation or the weight uncertainty, and watch the interval, the class probability and each component’s contribution respond.

FIG 3 · Simulator: aggregate financial stability risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
работает в вашем браузере
Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
03Метод

Treatment, normalisation, weighting, aggregation, uncertainty

Treatment
NONE
Outlier rule
|skew| > 2, kurtosis > 3.5
Normalisation
IDENTITY
Imputation
NONE
Coverage minimum
71% of components
Modelled share cap
20% of weight
Weighting
эксперт
Aggregation
Mazziotta–Pareto
Scale
0 to 10
Неопределённость
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, aggregation
Framework basis
OECD/JRC Handbook (2008); JRC COIN 10-step guide; Mazziotta–Pareto index (2016); IMF FSI Compilation Guide (2019)
Очень низкийот 0.0 до < 2.0
Низкийот 2.0 до < 3.5
Среднийот 3.5 до < 5.0
Высокийот 5.0 до < 6.5
Очень высокийот 6.5 до 10.0
04Components

7 components, 28 indicators

Banking-sector solvency sub-index w 2

Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Регулятивный капитал к активам, взвешенным по рискуIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Капитал к совокупным активам (леверидж)IND.FIN.capital.capital_to_assets%Class Aimf-fsi, wb-wdi25.0%
Проблемные кредиты за вычетом резервов к капиталуIND.FIN.capital.npl_net_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Рентабельность активовIND.FIN.earnings.roa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%

Asset-quality stress sub-index w 1.5

Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Проблемные кредиты к совокупным валовым кредитамIND.FIN.asset_quality.npl_ratio%Class Aimf-fsi, wb-wdi, national-supervisor37.5%
Резервы к проблемным кредитамIND.FIN.asset_quality.provisions_to_npl%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Концентрация кредитов по видам экономической деятельностиIND.FIN.asset_quality.loan_concentration%Class Aimf-fsi18.8%
Требования банков к сектору государственного управления, доля банковских активовIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposure%Class Aimf-mfs, national-central-bank18.8%

Funding and liquidity sub-index w 1.5

Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Ликвидные активы к совокупным активамIND.FIN.liquidity.liquid_assets_total%Class Aimf-fsi, wb-wdi28.6%
Ликвидные активы к краткосрочным обязательствамIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilities%Class Aimf-fsi, national-supervisor28.6%
Депозиты клиентов к совокупным небанковским кредитамIND.FIN.liquidity.deposits_to_loans%Class Aimf-fsi28.6%
Норматив краткосрочной ликвидностиIND.FIN.liquidity.lcr%Class Aimf-fsi, national-supervisor14.3%

Foreign-exchange mismatch sub-index w 1.5

Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Чистая открытая валютная позиция к капиталу (абсолютная)IND.FIN.fx.net_open_position_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor33.3%
Кредиты в иностранной валюте, доля всех кредитов (кредитная долларизация)IND.FIN.fx.fx_loans_share%Class Aimf-fsi, national-central-bank33.3%
Депозиты в иностранной валюте, доля всех депозитов (депозитная долларизация)IND.FIN.fx.fx_deposits_share%Class Aimf-mfs, national-central-bank, imf-fsi33.3%

Credit and asset-price imbalance sub-index w 1.5

Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Разрыв «кредит/ВВП» (BIS)IND.FIN.depth.credit_gap%Class Bbis-credit-gap25.0%
Реальный рост кредита частному секторуIND.FIN.depth.private_credit_growth%Class Aimf-mfs, imf-fsi16.7%
Долг домохозяйств, доля ВВПIND.FIN.depth.household_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
Долг нефинансовых корпораций, доля ВВПIND.FIN.depth.nfc_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
Реальный рост цен на жилую недвижимостьIND.FIN.housing.real_house_price_growth%Class Bbis-rpp, oecd-house-prices, imf-fsi12.5%
Отношение цен на жильё к доходам, отклонение от долгосрочного среднегоIND.FIN.housing.price_to_income_gap%Class Boecd-house-prices, derived:bis-rpp12.5%

Climate-related financial exposure sub-index w 0.5

Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Подверженность банков углеродоёмким отраслямIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposure%Class Dderived:national-supervisor-credit-register, ngfs-scenarios, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
Банковское кредитование с высоким физическим климатическим рискомIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lending%Class Ederived:nhs-1-hazard-layers, national-supervisor-credit-register, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
Дефицит защиты от природных катастрофIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gap%Class Cswiss-re-sigma:licensed, munich-re-natcat:licensed, emdat, eiopa-protection-gap33.3%

Macroeconomic instability sub-index w 0.5

Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.

ИндикаторЕдиницаДоказательная базаИсточникиДоля
Волатильность реального роста ВВП (10 лет)IND.MAC.output.growth_volatility%Class Aderived:nis:IND.MAC.output.real_gdp_growth25.0%
Инфляция потребительских ценIND.MAC.prices.cpi_inflation%Class Awb-wdi, imf-weo, imf-cpi25.0%
Волатильность валютного курса (36 месяцев)IND.MAC.monetary.exchange_rate_volatility%Class Aderived:imf-ifs-exchange-rates25.0%
Уровень безработицыIND.MAC.labour.unemployment_rate%Class Cilo-ilostat, wb-wdi25.0%
05Домен

Финансовая система

Soundness, depth and vulnerabilities of banks, non-banks, households, corporates and markets, including climate-related financial risk.

Sub-domainИндикаторы
Capital adequacy5
Asset quality4
Earnings2
Liquidity and funding5
Foreign-exchange risk3
Financial depth and inclusion6
Real estate2
Non-bank financial intermediation3
Climate-related financial exposure2

Anchor frameworks (pillar structure and definitions only): IMF FSI 2019 guide; BCBS climate disclosure 2025; NGFS scenarios.

06Индикаторы

All 32 financial system indicators

FIG 4 · Indicators in scope, by domain and sub-domain
FIN · 32
Area is the number of indicator definitions; colour is the pillar the domain feeds (Macroeconomy and Space feed through their indices). Select a block to filter the table. Source: Indicator Standard Nexus Indicator Standard register.
ИндикаторДоменSub-domainКомпонентЕдиницаУровниCrosswalks
Регулятивный капитал к активам, взвешенным по рискуIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwaFINCapital adequacyпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSKRC_PT
Капитал уровня 1 (Tier 1) к активам, взвешенным по рискуIND.FIN.capital.tier1_rwaFINCapital adequacyпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSKRTC_PT
Базовый капитал уровня 1 (Common Equity Tier 1) к активам, взвешенным по рискуIND.FIN.capital.cet1_rwaFINCapital adequacyпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSCET_PT
Капитал к совокупным активам (леверидж)IND.FIN.capital.capital_to_assetsFINCapital adequacyпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSKA_PT WB_WDI FB.BNK.CAPA.ZS
Проблемные кредиты за вычетом резервов к капиталуIND.FIN.capital.npl_net_capitalFINCapital adequacyvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSKNL_PT
Проблемные кредиты к совокупным валовым кредитамIND.FIN.asset_quality.npl_ratioFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSANL_PT WB_WDI FB.AST.NPER.ZS
Резервы к проблемным кредитамIND.FIN.asset_quality.provisions_to_nplFINAsset qualityпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSPN_PT
Концентрация кредитов по видам экономической деятельностиIND.FIN.asset_quality.loan_concentrationFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCLE_PT
Требования банков к сектору государственного управления, доля банковских активовIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposureFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSASDG_PT
Рентабельность активовIND.FIN.earnings.roaFINEarningsпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSERA_PT
Рентабельность капиталаIND.FIN.earnings.roeFINEarningsпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSERE_PT
Ликвидные активы к совокупным активамIND.FIN.liquidity.liquid_assets_totalFINLiquidity and fundingпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSLT_PT WB_WDI FD.RES.LIQU.AS.ZS
Ликвидные активы к краткосрочным обязательствамIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilitiesFINLiquidity and fundingпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSLS_PT
Норматив краткосрочной ликвидностиIND.FIN.liquidity.lcrFINLiquidity and fundingпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSLCR_PT
Норматив чистого стабильного фондированияIND.FIN.liquidity.nsfrFINLiquidity and fundingпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSNSF_PT
Депозиты клиентов к совокупным небанковским кредитамIND.FIN.liquidity.deposits_to_loansFINLiquidity and fundingпотенциал реагирования%COUNTRYIMF_FSI FSCD_PT
Чистая открытая валютная позиция к капиталу (абсолютная)IND.FIN.fx.net_open_position_capitalFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSSNO_PT
Кредиты в иностранной валюте, доля всех кредитов (кредитная долларизация)IND.FIN.fx.fx_loans_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFC_PT
Депозиты в иностранной валюте, доля всех депозитов (депозитная долларизация)IND.FIN.fx.fx_deposits_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFCD_PT
Внутренний кредит частному сектору, доля ВВПIND.FIN.depth.private_credit.gdpFINFinancial depth and inclusioncontext%COUNTRYWB_WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS WB_WDI GFDD.DI.14
Разрыв «кредит/ВВП» (BIS)IND.FIN.depth.credit_gapFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRY
Реальный рост кредита частному секторуIND.FIN.depth.private_credit_growthFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCGPS_PT
Долг домохозяйств, доля ВВПIND.FIN.depth.household_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSHG_PT
Долг нефинансовых корпораций, доля ВВПIND.FIN.depth.nfc_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSTDGDP_PT
Наличие счёта, взрослыеIND.FIN.depth.account_ownershipFINFinancial depth and inclusionпотенциал реагирования%COUNTRYWB_WDI FX.OWN.TOTL.ZS SDG 8.10.2
Реальный рост цен на жилую недвижимостьIND.FIN.housing.real_house_price_growthFINReal estatevulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSREPRR_PC_CP_A_PT
Отношение цен на жильё к доходам, отклонение от долгосрочного среднегоIND.FIN.housing.price_to_income_gapFINReal estatevulnerability%COUNTRY, CITY
Активы прочих финансовых корпораций, доля ВВПIND.FIN.nbfi.ofc_assets.gdpFINNon-bank financial intermediationcontext%COUNTRYIMF_FSI FSFAG_PT
Проникновение страхования (премии к ВВП)IND.FIN.nbfi.insurance_penetrationFINNon-bank financial intermediationпотенциал реагирования%COUNTRYWB_WDI GFDD.DI.09 WB_WDI GFDD.DI.10
Дефицит защиты от природных катастрофIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gapFINNon-bank financial intermediationvulnerability%REGION, COUNTRY
Подверженность банков углеродоёмким отраслямIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposureFINClimate-related financial exposureподверженность%COUNTRY
Банковское кредитование с высоким физическим климатическим рискомIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lendingFINClimate-related financial exposureподверженность%COUNTRY
07Котировка

Financial stability risk index, world

The world reading of this index, every country as a tile and the largest movements since the previous edition.

NXS-GRX · FIN · 195 profiles · 0–10 scale
Financial stability risk index, world
–
Значения публикуются с выпуском; здесь появятся интервал, класс и изменение.
Предыдущий выпуск
–
Range since 2016
–
Совокупный показатель с учётом взаимосвязей
–
Показатель взаимосвязанности S
–
Pulse, последняя неделя
–
Outlook, 12 months
–
Метод
Indicator Standard 1.0 · NXS-GRX 2026
Выборки
1,000
Financial stability risk index, world, by edition

Опубликованных значений пока нет. Первый выпуск отобразит здесь историю с интервальной полосой и границами классов.

The line is the point value by edition; the band is the 90% interval; dashed lines are the class bounds at 2, 3.5, 5 and 6.5.
Африка54
DZA AGO BEN BWA BFA BDI CPV CMR CAF TCD COM COG CIV COD DJI EGY GNQ ERI SWZ ETH GAB GMB GHA GIN GNB KEN LSO LBR LBY MDG MWI MLI MRT MUS MAR MOZ NAM NER NGA RWA STP SEN SYC SLE SOM ZAF SSD SDN TGO TUN UGA TZA ZMB ZWE
Америка35
ATG ARG BHS BRB BLZ BOL BRA CAN CHL COL CRI CUB DMA DOM ECU SLV GRD GTM GUY HTI HND JAM MEX NIC PAN PRY PER KNA LCA VCT SUR TTO USA URY VEN
Азия48
AFG ARM AZE BHR BGD BTN BRN KHM CHN CYP PRK GEO IND IDN IRN IRQ ISR JPN JOR KAZ KWT KGZ LAO LBN MYS MDV MNG MMR NPL OMN PAK PHL QAT KOR SAU SGP LKA PSE SYR TJK THA TLS TUR TKM ARE UZB VNM YEM
Европа44
ALB AND AUT BLR BEL BIH BGR HRV CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC VAT HUN ISL IRL ITA LVA LIE LTU LUX MLT MCO MNE NLD MKD NOR POL PRT MDA ROU RUS SMR SRB SVK SVN ESP SWE CHE UKR GBR
Океания14
AUS FJI KIR MHL FSM NRU NZL PLW PNG WSM SLB TON TUV VUT
Изменений пока нет. Начиная со второго выпуска здесь будут перечисляться изменения по сравнению с предыдущим выпуском вместе с показателями, которые их обусловили.
08Значения

Country values

FIG 5 · Financial stability risk index: countries (values when released)
Загрузка карты
АндорраАнтигуа и БарбудаБахрейнБарбадосКоморские ОстроваКабо-ВердеДоминикаМикронезия (Федеративные Штаты)ГренадаКирибатиСент-Китс и НевисСент-ЛюсияЛихтенштейнМонакоМальдивские ОстроваМаршалловы ОстроваМальтаМаврикийНауруПалауСингапурСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСейшельские ОстроваТонгаТувалуСвятой ПрестолСент-Винсент и ГренадиныСамоа
Equal Earth · Natural Earth 1:110mValues when released
Until the first edition is released the map shows UN M49 regions or the Nexus Reports edition; it then shows this index’s classes with each country’s interval on hover. Countries are listed by name, never ordered by value.
Тайлы
/api/v1/public/grix/risk-products/tiles/fin/{z}/{x}/{y}.mvt
Ключ наблюдения
nis:IDX.FIN.capital.financial_stability_risk:{ISO3}:{YEAR}:A
09Серии

Series that read this index

GLBGlobal SystemsThe state of interdependent global risk: the twenty domain indices aggregated to the world, the five core systems (water, energy, food, health, biodiversity) and their couplings, the global tail register and the gap between perceived and measured risk. GS-05Global Finance and economyFiscal and public debt risk, financial stability, external dependence, inflation and growth at risk, and the macro-financial channels of physical and transition risk. SR-08Financial contagion and systemic financeInterconnected exposures, sovereign–bank links, capital-flow reversals and contagion through financial networks. XT-05Quantum-relevant securityCryptographic resilience and the migration to post-quantum cryptography across public and financial systems. XT-17Distributed ledgers and decentralised infrastructureDistributed ledgers and decentralised physical infrastructure networks: operational, financial-stability and governance risk.
10Validity

Crosswalks and validity checks

Crosswalks map leaf indicators to source code lists; established indices are used for validity checks, never re-weighted as inputs.

Code systemLeaf indicators mapped
IMF_FSI19
WB_WDI5
IMF_WEO1
SDG1
ILO1
11По всему Nexus

Platforms, standards and ways to take part

Field and service platforms of GCRI, GRF and GRA, the Nexus Risk Standards for this domain, learning, working groups and open calls. Every link is a live page.

12Цитирование

Цитирование и повторное использование

GCRI Canada (2026). The Global Risks Index (NXS-GRX): Financial stability risk index (GRX-IDX-FIN), Baseline Edition 2026. Preparatory working draft. https://risksindex.com/indices/financial-stability-risk/ UNI NXS-GRX-AR-000121.

See this index in every country profile

Each profile shows this index with its interval and class once released.

Country profiles All indices

Статус

Методология, структура и определения The Global Risks Index представляют собой предварительный рабочий проект (2026), распространяемый для рассмотрения и комментариев, а не для применения. Значения не появляются, пока выпуск не будет опубликован на основе управляемого среза доказательной базы; тогда значения сопровождаются интервалами, классами, источниками и порядком их исправления. Симуляторы применяют опубликованные методы к выбранным вами числам и никогда не показывают значение NXS-GRX.

Чем NXS-GRX не является

NXS-GRX является исследовательской и риск-аналитической информацией. Это не кредитный и не ESG-рейтинг, и в нём не используется рейтинговая шкала; это не эталон для финансовых инструментов, не официальная статистика, не экстренное предупреждение или официальная классификация и не консультация. Его нельзя использовать для оценки физических лиц. Классы риска являются диапазонами на опубликованной шкале и никогда не являются рейтингами стран или людей.

Учреждения и источники

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

Каждое значение сопровождается указанием его источников, которые сохраняют собственные лицензии. Внешние названия приводятся только для обеспечения совместимости. Тексты, подготовленные Nexus, предполагается публиковать по лицензии CC BY 4.0.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.