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Foundry
Le Global Risks Index
The Global Risks Index · GRX-IDX-FIN · MSF Macro-financial and structural fragility

Indice de risque de stabilité financière

Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.

Construction Simulator Indicators
Page GRX-IDX-FINEdition Baseline Edition 2026Evidence close 2026-09-30Indicator Standard IDX.FIN.capital.financial_stability_riskValues not yet publishedMethod v1.0.0-draft
FIG 1 · Method card
Aggregation

Mazziotta–Pareto

expert weights · floor 0.1 where geometric

Incertitude

1,000 draws

normalisation, weights, aggregation

Structure

7 components

28 leaf indicators

Couverture

71% minimum

modelled share ≤ 20%

From the Indicator Standard definition of this index.
28
leaf indicators
7
components
1,000
Monte Carlo draws
5
series read it
01Construction

From indicators to the composite

A strong capital ratio does not offset a large FX mismatch or credit boom; the penalised aggregate keeps one weak pillar visible. Sub-indices are always shown beside the index.

computation
How Financial stability risk is computed
Graph38 nodes
Graphe
01Indicateurs
02Sub-indices
03Domain index
04Pilier
05Composite
100%
Liste
  1. Fonds propres réglementaires rapportés aux actifs pondérés en fonction des risques
    Indicator · IND · %
    Total regulatory capital of the deposit-taking sector as a percentage of its risk-weighted assets, on the national implementation of the Basel framework.
  2. Fonds propres rapportés au total des actifs (levier)
    Indicator · IND · %
    Tier 1 capital of deposit takers as a percentage of total (unweighted) assets.
  3. Prêts non performants nets de provisions rapportés aux fonds propres
    Indicator · IND · %
    Non-performing loans of deposit takers minus specific loan-loss provisions, as a percentage of capital.
  4. Rendement des actifs
    Indicator · IND · %
    Net income before extraordinary items and taxes of deposit takers as a percentage of average total assets.
  5. Prêts non performants rapportés au total des prêts bruts
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers more than 90 days past due or otherwise impaired, as a percentage of total gross loans.
  6. Provisions rapportées aux prêts non performants
    Indicator · IND · %
    Specific loan-loss provisions of deposit takers as a percentage of non-performing loans.
  7. Concentration des prêts par activité économique
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to resident non-financial corporations held in the two largest economic activities (ISIC sections).
  8. Créances bancaires sur les administrations publiques, part des actifs bancaires
    Indicator · IND · %
    Deposit takers’ holdings of general government debt securities and loans to general government as a percentage of their total assets.
  9. Actifs liquides rapportés au total des actifs
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers (cash, central-bank reserves, short-term marketable securities) as a percentage of total assets.
  10. Actifs liquides rapportés aux passifs à court terme
    Indicator · IND · %
    Core liquid assets of deposit takers as a percentage of liabilities with residual maturity of one year or less.
  11. Dépôts de la clientèle rapportés au total des prêts hors interbancaire
    Indicator · IND · %
    Customer (non-interbank) deposits of deposit takers as a percentage of their non-interbank loans.
  12. Ratio de liquidité à court terme
    Indicator · IND · %
    High-quality liquid assets of deposit takers as a percentage of total net cash outflows over a 30-day stress period, Basel III definition.
  13. Position ouverte nette en devises rapportée aux fonds propres (valeur absolue)
    Indicator · IND · %
    Absolute value of deposit takers’ net open position in foreign currencies (long or short, including off-balance-sheet) as a percentage of capital.
  14. Prêts en devises, part du total des prêts (dollarisation du crédit)
    Indicator · IND · %
    Loans of deposit takers denominated in or indexed to foreign currency as a percentage of total loans.
  15. Dépôts en devises, part du total des dépôts (dollarisation des dépôts)
    Indicator · IND · %
    Deposits held with deposit takers in foreign currency as a percentage of total deposits.
  16. Écart du ratio crédit/PIB (BRI)
    Indicator · IND · %
    Deviation of the ratio of total credit to the private non-financial sector to GDP from its long-run trend (one-sided HP filter, lambda 400 000), in percentage points, quarterly.
  17. Croissance réelle du crédit au secteur privé
    Indicator · IND · %
    Year-on-year growth of deposit takers’ credit to the private sector, deflated by consumer prices.
  18. Dette des ménages, part du PIB
    Indicator · IND · %
    Debt of households and non-profit institutions serving households (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  19. Dette des entreprises non financières, part du PIB
    Indicator · IND · %
    Debt of non-financial corporations (loans and debt securities) as a percentage of GDP.
  20. Croissance réelle des prix de l'immobilier résidentiel
    Indicator · IND · %
    Year-on-year change in the residential property price index deflated by consumer prices.
  21. Ratio prix des logements/revenu, écart à la moyenne de long terme
    Indicator · IND · %
    Ratio of nominal house prices to nominal disposable income per head, as a percentage deviation from its own long-run average.
  22. Exposition bancaire aux secteurs à forte intensité de carbone
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans to non-financial corporations extended to carbon-intensive activities (fossil-fuel extraction, refining, fossil power, cement, steel, chemicals, aviation and shipping), NACE-mapped.
  23. Prêts bancaires exposés à un risque physique climatique élevé
    Indicator · IND · %
    Share of deposit takers’ loans whose borrower operations or collateral lie in locations of high modelled physical climate hazard (Hazard Standard flood, storm, heat, wildfire, coastal), current climate.
  24. Déficit de protection contre les catastrophes naturelles
    Indicator · IND · %
    Share of economic losses from natural catastrophes not covered by insurance, ten-year rolling average.
  25. Volatilité de la croissance du PIB réel (10 ans)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of annual real GDP growth over the latest ten years with data.
  26. Inflation des prix à la consommation
    Indicator · IND · %
    Annual percentage change in the consumer price index, period average.
  27. Volatilité du taux de change (36 mois)
    Indicator · IND · %
    Standard deviation of month-on-month log changes of the local-currency per US dollar rate over 36 months, annualised.
  28. Taux de chômage
    Indicator · IND · %
    Share of the labour force without work but available for and seeking employment (ILO definition).
  29. Banking-sector solvency sub-index
    Sub-index · SUB · w 2 · 22.2%
    Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.
  30. Asset-quality stress sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.
  31. Funding and liquidity sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.
  32. Foreign-exchange mismatch sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.
  33. Credit and asset-price imbalance sub-index
    Sub-index · SUB · w 1.5 · 16.7%
    Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.
  34. Climate-related financial exposure sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.
  35. Macroeconomic instability sub-index
    Sub-index · SUB · w 0.5 · 5.6%
    Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.
  36. Indice de risque de stabilité financière
    Domain index · IDX · Mazziotta–Pareto
    Expert-weighted Mazziotta–Pareto aggregation of the six financial sub-indices and the MAC macroeconomic instability sub-index, each on 0–10, with a penalty for unbalanced profiles.
  37. Fragilité macrofinancière et structurelle
    Pillar · PILLAR · 5 indices
    How much fiscal, financial, external, digital and technological room does the system have before stress turns into crisis?
  38. NXS-GRX (canonical data, provenance and risk) Composite Risk
    Composite · COMPOSITE · four pillars
    Composite = (HTE × VUL × MSF × LCC)^(1/4), each pillar on 0–10 floored at 0.1; pillar = expert-weighted geometric mean of its domain indices
Non exécutéEn coursTerminé
FIG 2. 28 indicators, 7 components, real Indicator Standard weights (the bar under each node is its share). Select a node to trace what it feeds and what feeds it; Simulate run plays the computation in order. Schematic of the construction; source: Indicator Standard composite definitions.
02Simulator

Run this index’s own aggregation

Set each component, change the aggregation or the weight uncertainty, and watch the interval, the class probability and each component’s contribution respond.

FIG 3 · Simulator: aggregate financial stability risk on your numbers
Components (0 to 10)
3.0
5.0
7.0
4.0
6.0
3.0
5.0
25
1
–
s’exécute dans votre navigateur
Contribution of each component (leave one out)
Simulator: the index’s published aggregation run on numbers you set, with 1,000 draws over weights and aggregation. The slider positions are starting points for the explainer, not NXS-GRX values. Simulated on your own inputs; not a measured result.
03Méthode

Treatment, normalisation, weighting, aggregation, uncertainty

Treatment
NONE
Outlier rule
|skew| > 2, kurtosis > 3.5
Normalisation
IDENTITY
Imputation
NONE
Coverage minimum
71% of components
Modelled share cap
20% of weight
Weighting
expert
Aggregation
Mazziotta–Pareto
Scale
0 to 10
Incertitude
1,000 Monte Carlo runs over normalisation, weights, aggregation
Framework basis
OECD/JRC Handbook (2008); JRC COIN 10-step guide; Mazziotta–Pareto index (2016); IMF FSI Compilation Guide (2019)
Très faible0,0 à < 2,0
Faible2,0 à < 3,5
Moyen3,5 à < 5,0
Élevé5,0 à < 6,5
Très élevé6.5 à 10.0
04Composantes

7 components, 28 indicators

Banking-sector solvency sub-index w 2

Composite of regulatory capital to risk-weighted assets, capital to assets, unprovisioned NPLs to capital and return on assets.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Fonds propres réglementaires rapportés aux actifs pondérés en fonction des risquesIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Fonds propres rapportés au total des actifs (levier)IND.FIN.capital.capital_to_assets%Class Aimf-fsi, wb-wdi25.0%
Prêts non performants nets de provisions rapportés aux fonds propresIND.FIN.capital.npl_net_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Rendement des actifsIND.FIN.earnings.roa%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%

Asset-quality stress sub-index w 1.5

Composite of the NPL ratio, provision coverage, sectoral loan concentration and bank exposure to the sovereign.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Prêts non performants rapportés au total des prêts brutsIND.FIN.asset_quality.npl_ratio%Class Aimf-fsi, wb-wdi, national-supervisor37.5%
Provisions rapportées aux prêts non performantsIND.FIN.asset_quality.provisions_to_npl%Class Aimf-fsi, national-supervisor25.0%
Concentration des prêts par activité économiqueIND.FIN.asset_quality.loan_concentration%Class Aimf-fsi18.8%
Créances bancaires sur les administrations publiques, part des actifs bancairesIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposure%Class Aimf-mfs, national-central-bank18.8%

Funding and liquidity sub-index w 1.5

Composite of liquid assets to total assets, liquid assets to short-term liabilities, deposits to loans and the liquidity coverage ratio.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Actifs liquides rapportés au total des actifsIND.FIN.liquidity.liquid_assets_total%Class Aimf-fsi, wb-wdi28.6%
Actifs liquides rapportés aux passifs à court termeIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilities%Class Aimf-fsi, national-supervisor28.6%
Dépôts de la clientèle rapportés au total des prêts hors interbancaireIND.FIN.liquidity.deposits_to_loans%Class Aimf-fsi28.6%
Ratio de liquidité à court termeIND.FIN.liquidity.lcr%Class Aimf-fsi, national-supervisor14.3%

Foreign-exchange mismatch sub-index w 1.5

Composite of the absolute net open FX position to capital and credit and deposit dollarisation.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Position ouverte nette en devises rapportée aux fonds propres (valeur absolue)IND.FIN.fx.net_open_position_capital%Class Aimf-fsi, national-supervisor33.3%
Prêts en devises, part du total des prêts (dollarisation du crédit)IND.FIN.fx.fx_loans_share%Class Aimf-fsi, national-central-bank33.3%
Dépôts en devises, part du total des dépôts (dollarisation des dépôts)IND.FIN.fx.fx_deposits_share%Class Aimf-mfs, national-central-bank, imf-fsi33.3%

Credit and asset-price imbalance sub-index w 1.5

Composite of the BIS credit-to-GDP gap, real private-credit growth, household and corporate debt, and real house-price growth and overvaluation.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Écart du ratio crédit/PIB (BRI)IND.FIN.depth.credit_gap%Class Bbis-credit-gap25.0%
Croissance réelle du crédit au secteur privéIND.FIN.depth.private_credit_growth%Class Aimf-mfs, imf-fsi16.7%
Dette des ménages, part du PIBIND.FIN.depth.household_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
Dette des entreprises non financières, part du PIBIND.FIN.depth.nfc_debt.gdp%Class Abis-credit, imf-gdd, imf-fsi16.7%
Croissance réelle des prix de l'immobilier résidentielIND.FIN.housing.real_house_price_growth%Class Bbis-rpp, oecd-house-prices, imf-fsi12.5%
Ratio prix des logements/revenu, écart à la moyenne de long termeIND.FIN.housing.price_to_income_gap%Class Boecd-house-prices, derived:bis-rpp12.5%

Climate-related financial exposure sub-index w 0.5

Composite of bank exposure to carbon-intensive sectors, lending exposed to high physical climate risk and the natural-catastrophe protection gap.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Exposition bancaire aux secteurs à forte intensité de carboneIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposure%Class Dderived:national-supervisor-credit-register, ngfs-scenarios, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
Prêts bancaires exposés à un risque physique climatique élevéIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lending%Class Ederived:nhs-1-hazard-layers, national-supervisor-credit-register, bcbs-climate-disclosure-202533.3%
Déficit de protection contre les catastrophes naturellesIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gap%Class Cswiss-re-sigma:licensed, munich-re-natcat:licensed, emdat, eiopa-protection-gap33.3%

Macroeconomic instability sub-index w 0.5

Composite of growth volatility, inflation, exchange-rate volatility and unemployment.

IndicateurUnitéÉléments probantsSourcesPart
Volatilité de la croissance du PIB réel (10 ans)IND.MAC.output.growth_volatility%Class Aderived:nis:IND.MAC.output.real_gdp_growth25.0%
Inflation des prix à la consommationIND.MAC.prices.cpi_inflation%Class Awb-wdi, imf-weo, imf-cpi25.0%
Volatilité du taux de change (36 mois)IND.MAC.monetary.exchange_rate_volatility%Class Aderived:imf-ifs-exchange-rates25.0%
Taux de chômageIND.MAC.labour.unemployment_rate%Class Cilo-ilostat, wb-wdi25.0%
05Domaine

Système financier

Soundness, depth and vulnerabilities of banks, non-banks, households, corporates and markets, including climate-related financial risk.

Sub-domainIndicateurs
Capital adequacy5
Asset quality4
Earnings2
Liquidity and funding5
Foreign-exchange risk3
Financial depth and inclusion6
Real estate2
Non-bank financial intermediation3
Climate-related financial exposure2

Anchor frameworks (pillar structure and definitions only): IMF FSI 2019 guide; BCBS climate disclosure 2025; NGFS scenarios.

06Indicateurs

All 32 financial system indicators

FIG 4 · Indicators in scope, by domain and sub-domain
FIN · 32
Area is the number of indicator definitions; colour is the pillar the domain feeds (Macroeconomy and Space feed through their indices). Select a block to filter the table. Source: Indicator Standard Nexus Indicator Standard register.
IndicateurDomaineSub-domainComposantUnitéNiveauxCrosswalks
Fonds propres réglementaires rapportés aux actifs pondérés en fonction des risquesIND.FIN.capital.regulatory_capital_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRC_PT
Fonds propres de catégorie 1 rapportés aux actifs pondérés en fonction des risquesIND.FIN.capital.tier1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKRTC_PT
Fonds propres de base de catégorie 1 rapportés aux actifs pondérés en fonction des risquesIND.FIN.capital.cet1_rwaFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCET_PT
Fonds propres rapportés au total des actifs (levier)IND.FIN.capital.capital_to_assetsFINCapital adequacycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSKA_PT WB_WDI FB.BNK.CAPA.ZS
Prêts non performants nets de provisions rapportés aux fonds propresIND.FIN.capital.npl_net_capitalFINCapital adequacyvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSKNL_PT
Prêts non performants rapportés au total des prêts brutsIND.FIN.asset_quality.npl_ratioFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSANL_PT WB_WDI FB.AST.NPER.ZS
Provisions rapportées aux prêts non performantsIND.FIN.asset_quality.provisions_to_nplFINAsset qualitycoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSPN_PT
Concentration des prêts par activité économiqueIND.FIN.asset_quality.loan_concentrationFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCLE_PT
Créances bancaires sur les administrations publiques, part des actifs bancairesIND.FIN.asset_quality.sovereign_exposureFINAsset qualityvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSASDG_PT
Rendement des actifsIND.FIN.earnings.roaFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERA_PT
Rendement des fonds propresIND.FIN.earnings.roeFINEarningscoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSERE_PT
Actifs liquides rapportés au total des actifsIND.FIN.liquidity.liquid_assets_totalFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLT_PT WB_WDI FD.RES.LIQU.AS.ZS
Actifs liquides rapportés aux passifs à court termeIND.FIN.liquidity.liquid_assets_st_liabilitiesFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLS_PT
Ratio de liquidité à court termeIND.FIN.liquidity.lcrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSLCR_PT
Ratio de financement stable netIND.FIN.liquidity.nsfrFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSNSF_PT
Dépôts de la clientèle rapportés au total des prêts hors interbancaireIND.FIN.liquidity.deposits_to_loansFINLiquidity and fundingcoping capacity%COUNTRYIMF_FSI FSCD_PT
Position ouverte nette en devises rapportée aux fonds propres (valeur absolue)IND.FIN.fx.net_open_position_capitalFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSSNO_PT
Prêts en devises, part du total des prêts (dollarisation du crédit)IND.FIN.fx.fx_loans_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFC_PT
Dépôts en devises, part du total des dépôts (dollarisation des dépôts)IND.FIN.fx.fx_deposits_shareFINForeign-exchange riskvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSFCD_PT
Crédit intérieur au secteur privé, part du PIBIND.FIN.depth.private_credit.gdpFINFinancial depth and inclusioncontext%COUNTRYWB_WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS WB_WDI GFDD.DI.14
Écart du ratio crédit/PIB (BRI)IND.FIN.depth.credit_gapFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRY
Croissance réelle du crédit au secteur privéIND.FIN.depth.private_credit_growthFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSCGPS_PT
Dette des ménages, part du PIBIND.FIN.depth.household_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSHG_PT
Dette des entreprises non financières, part du PIBIND.FIN.depth.nfc_debt.gdpFINFinancial depth and inclusionvulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSTDGDP_PT
Détention d'un compte, adultesIND.FIN.depth.account_ownershipFINFinancial depth and inclusioncoping capacity%COUNTRYWB_WDI FX.OWN.TOTL.ZS SDG 8.10.2
Croissance réelle des prix de l'immobilier résidentielIND.FIN.housing.real_house_price_growthFINReal estatevulnerability%COUNTRYIMF_FSI FSREPRR_PC_CP_A_PT
Ratio prix des logements/revenu, écart à la moyenne de long termeIND.FIN.housing.price_to_income_gapFINReal estatevulnerability%COUNTRY, CITY
Actifs des autres sociétés financières, part du PIBIND.FIN.nbfi.ofc_assets.gdpFINNon-bank financial intermediationcontext%COUNTRYIMF_FSI FSFAG_PT
Taux de pénétration de l'assurance (primes rapportées au PIB)IND.FIN.nbfi.insurance_penetrationFINNon-bank financial intermediationcoping capacity%COUNTRYWB_WDI GFDD.DI.09 WB_WDI GFDD.DI.10
Déficit de protection contre les catastrophes naturellesIND.FIN.nbfi.nat_cat_protection_gapFINNon-bank financial intermediationvulnerability%REGION, COUNTRY
Exposition bancaire aux secteurs à forte intensité de carboneIND.FIN.climate_finance.carbon_intensive_exposureFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
Prêts bancaires exposés à un risque physique climatique élevéIND.FIN.climate_finance.physical_risk_lendingFINClimate-related financial exposureexposure%COUNTRY
07Cotation

Financial stability risk index, world

The world reading of this index, every country as a tile and the largest movements since the previous edition.

NXS-GRX · FIN · 195 profiles · 0–10 scale
Financial stability risk index, world
–
Les valeurs sont publiées avec l'édition ; l'intervalle, la classe et la variation apparaissent ici.
Édition précédente
–
Range since 2016
–
Composite couplé
–
Score de couplage S
–
Pulse, dernière semaine
–
Outlook, 12 months
–
Méthode
Indicator Standard 1.0 · NXS-GRX 2026
Tirages
1,000
Financial stability risk index, world, by edition

Aucune valeur publiée pour l'instant. La première édition trace ici l'historique avec sa bande d'intervalle et les bornes de classe.

The line is the point value by edition; the band is the 90% interval; dashed lines are the class bounds at 2, 3.5, 5 and 6.5.
Afrique54
DZA AGO BEN BWA BFA BDI CPV CMR CAF TCD COM COG CIV COD DJI EGY GNQ ERI SWZ ETH GAB GMB GHA GIN GNB KEN LSO LBR LBY MDG MWI MLI MRT MUS MAR MOZ NAM NER NGA RWA STP SEN SYC SLE SOM ZAF SSD SDN TGO TUN UGA TZA ZMB ZWE
Amériques35
ATG ARG BHS BRB BLZ BOL BRA CAN CHL COL CRI CUB DMA DOM ECU SLV GRD GTM GUY HTI HND JAM MEX NIC PAN PRY PER KNA LCA VCT SUR TTO USA URY VEN
Asie48
AFG ARM AZE BHR BGD BTN BRN KHM CHN CYP PRK GEO IND IDN IRN IRQ ISR JPN JOR KAZ KWT KGZ LAO LBN MYS MDV MNG MMR NPL OMN PAK PHL QAT KOR SAU SGP LKA PSE SYR TJK THA TLS TUR TKM ARE UZB VNM YEM
Europe44
ALB AND AUT BLR BEL BIH BGR HRV CZE DNK EST FIN FRA DEU GRC VAT HUN ISL IRL ITA LVA LIE LTU LUX MLT MCO MNE NLD MKD NOR POL PRT MDA ROU RUS SMR SRB SVK SVN ESP SWE CHE UKR GBR
Océanie14
AUS FJI KIR MHL FSM NRU NZL PLW PNG WSM SLB TON TUV VUT
Aucune évolution pour l'instant. Les changements depuis l'édition précédente seront listés ici à partir de la deuxième édition, avec les indicateurs qui les ont déterminés.
08Valeurs

Country values

FIG 5 · Financial stability risk index: countries (values when released)
Chargement de la carte
AndorreAntigua-et-BarbudaBahreïnBarbadeComoresCabo VerdeDominiqueMicronésie (États fédérés de)GrenadeKiribatiSaint-Kitts-et-NevisSainte-LucieLiechtensteinMonacoMaldivesÎles MarshallMalteMauriceNauruPalaosSingapourSaint-MarinSao Tomé-et-PrincipeSeychellesTongaTuvaluSaint-SiègeSaint-Vincent-et-les GrenadinesSamoa
Equal Earth · Natural Earth 1:110mValues when released
Until the first edition is released the map shows UN M49 regions or the Nexus Reports edition; it then shows this index’s classes with each country’s interval on hover. Countries are listed by name, never ordered by value.
Tuiles
/api/v1/public/grix/risk-products/tiles/fin/{z}/{x}/{y}.mvt
Clé d'observation
nis:IDX.FIN.capital.financial_stability_risk:{ISO3}:{YEAR}:A
09Séries

Series that read this index

GLBGlobal SystemsThe state of interdependent global risk: the twenty domain indices aggregated to the world, the five core systems (water, energy, food, health, biodiversity) and their couplings, the global tail register and the gap between perceived and measured risk. GS-05Global Finance and economyFiscal and public debt risk, financial stability, external dependence, inflation and growth at risk, and the macro-financial channels of physical and transition risk. SR-08Financial contagion and systemic financeInterconnected exposures, sovereign–bank links, capital-flow reversals and contagion through financial networks. XT-05Quantum-relevant securityCryptographic resilience and the migration to post-quantum cryptography across public and financial systems. XT-17Distributed ledgers and decentralised infrastructureDistributed ledgers and decentralised physical infrastructure networks: operational, financial-stability and governance risk.
10Validity

Crosswalks and validity checks

Crosswalks map leaf indicators to source code lists; established indices are used for validity checks, never re-weighted as inputs.

Code systemLeaf indicators mapped
IMF_FSI19
WB_WDI5
IMF_WEO1
SDG1
ILO1
11Dans le Nexus

Platforms, standards and ways to take part

Field and service platforms of GCRI, GRF and GRA, the Nexus Risk Standards for this domain, learning, working groups and open calls. Every link is a live page.

12Citer

Citer et réutiliser

GCRI Canada (2026). The Global Risks Index (NXS-GRX): Financial stability risk index (GRX-IDX-FIN), Baseline Edition 2026. Preparatory working draft. https://risksindex.com/indices/financial-stability-risk/ UNI NXS-GRX-AR-000121.

See this index in every country profile

Each profile shows this index with its interval and class once released.

Country profiles All indices

Statut

La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.

Ce que NXS-GRX n'est pas

NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.

Institutions et sources

The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.

Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.

Avis en français

La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.