Risco catastrófico
Methods for catastrophe, insurance, portfolio on the Julia and Python and r compute planes.
23 capabilities
13 of 23 have a bound kernel or engine. States are shown as the registry records them; a request fails closed wherever an adapter, specialist model or governed data is still missing.
| Método | Capability ID | Situação | É executado em |
|---|---|---|---|
| Stochastic Event Catalogue | risk.capability.catastrophe-risk.stochastic.event.catalogue.v1 |
Adapter required | – |
| Historical Event Catalogue | risk.capability.catastrophe-risk.historical.event.catalogue.v1 |
Adapter required | – |
| Event Footprint | risk.capability.catastrophe-risk.event.footprint.v1 |
Adapter required | – |
| Secondary Uncertainty | risk.capability.catastrophe-risk.secondary.uncertainty.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.elt_ylt_simulation |
| Loss Amplification | risk.capability.catastrophe-risk.loss.amplification.v1 |
Adapter required | – |
| Financial Terms | risk.capability.catastrophe-risk.financial.terms.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ylt_financial_terms |
| Event Loss Table | risk.capability.catastrophe-risk.event.loss.table.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.event_loss_table |
| Year Loss Table | risk.capability.catastrophe-risk.year.loss.table.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.elt_ylt_simulation |
| Exceedance Probability | risk.capability.catastrophe-risk.exceedance.probability.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Occurrence EP | risk.capability.catastrophe-risk.occurrence.ep.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Aggregate EP | risk.capability.catastrophe-risk.aggregate.ep.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| AAL | risk.capability.catastrophe-risk.aal.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| PML | risk.capability.catastrophe-risk.pml.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Tail Conditional Expectation | risk.capability.catastrophe-risk.tail.conditional.expectation.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Return Period Loss Curve | risk.capability.catastrophe-risk.return.period.loss.curve.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.rp_band_aal_batch |
| Portfolio Diversification | risk.capability.catastrophe-risk.portfolio.diversification.v1 |
Adapter required | – |
| Geographic Correlation | risk.capability.catastrophe-risk.geographic.correlation.v1 |
Adapter required | – |
| Peril Correlation | risk.capability.catastrophe-risk.peril.correlation.v1 |
Adapter required | – |
| Event Clustering | risk.capability.catastrophe-risk.event.clustering.v1 |
Adapter required | – |
| Climate Adjusted Catastrophe Risk | risk.capability.catastrophe-risk.climate.adjusted.catastrophe.risk.v1 |
Adapter required | Python · climate.change_factor |
| Catastrophe Model Blend | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.blend.v1 |
Adapter required | Python · climate.bayesian_model_averaging |
| Catastrophe Model Comparison | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.comparison.v1 |
Adapter required | – |
| Catastrophe Model Validation | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.validation.v1 |
Adapter required | – |
Methods, data and supports
- Method families
- Monte Carlo, extreme value, copula dependence, scenario ensemble, VVUQ
- Domínios
- catastrophe, insurance, portfolio
- Compute planes
- Julia, Python, r
- Source classes
- event-catalogue, hazard-footprint, exposure, vulnerability, policy-terms
- Spatial supports
- event-footprint, portfolio, grid
- Temporal supports
- event, year, return-period
Propose a method
New methods are registered with a stable ID and a hand-derived golden test.
Situação
A metodologia, a estrutura e as definições do The Global Risks Index constituem um projeto de trabalho preparatório (2026), divulgado para revisão e comentários e não para implementação. Nenhum valor aparece até que uma edição seja publicada a partir de um corte de evidências governado; os valores passam então a ter intervalos, classes, fontes e o respectivo percurso de correção. Os simuladores executam os métodos publicados sobre números que você escolhe e nunca mostram um valor do NXS-GRX.
O que o NXS-GRX não é
O NXS-GRX é informação de pesquisa e de análise de risco. Não é rating de crédito ou ESG e não usa escala de rating, não é referência para instrumentos financeiros, não é estatística oficial, não é alerta de emergência nem classificação oficial e não é aconselhamento. Não deve ser usado para avaliar pessoas físicas. As classes de risco são faixas em uma escala publicada, nunca classificações de países ou pessoas.
Instituições e fontes
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Cada valor inclui a atribuição das suas fontes, que mantêm as suas próprias licenças. Os nomes externos são citados apenas para fins de interoperabilidade. Os textos de autoria da Nexus destinam-se a ser publicados sob CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.