Risque de catastrophe
Methods for catastrophe, insurance, portfolio on the Julia and Python and r compute planes.
23 capabilities
13 of 23 have a bound kernel or engine. States are shown as the registry records them; a request fails closed wherever an adapter, specialist model or governed data is still missing.
| Méthode | Capability ID | État | S'exécute sur |
|---|---|---|---|
| Stochastic Event Catalogue | risk.capability.catastrophe-risk.stochastic.event.catalogue.v1 |
Adapter required | – |
| Historical Event Catalogue | risk.capability.catastrophe-risk.historical.event.catalogue.v1 |
Adapter required | – |
| Event Footprint | risk.capability.catastrophe-risk.event.footprint.v1 |
Adapter required | – |
| Secondary Uncertainty | risk.capability.catastrophe-risk.secondary.uncertainty.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.elt_ylt_simulation |
| Loss Amplification | risk.capability.catastrophe-risk.loss.amplification.v1 |
Adapter required | – |
| Financial Terms | risk.capability.catastrophe-risk.financial.terms.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ylt_financial_terms |
| Event Loss Table | risk.capability.catastrophe-risk.event.loss.table.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.event_loss_table |
| Year Loss Table | risk.capability.catastrophe-risk.year.loss.table.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.elt_ylt_simulation |
| Exceedance Probability | risk.capability.catastrophe-risk.exceedance.probability.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Occurrence EP | risk.capability.catastrophe-risk.occurrence.ep.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Aggregate EP | risk.capability.catastrophe-risk.aggregate.ep.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| AAL | risk.capability.catastrophe-risk.aal.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| PML | risk.capability.catastrophe-risk.pml.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Tail Conditional Expectation | risk.capability.catastrophe-risk.tail.conditional.expectation.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.ep_metrics |
| Return Period Loss Curve | risk.capability.catastrophe-risk.return.period.loss.curve.v1 |
Adapter required | Python · catastrophe.rp_band_aal_batch |
| Portfolio Diversification | risk.capability.catastrophe-risk.portfolio.diversification.v1 |
Adapter required | – |
| Geographic Correlation | risk.capability.catastrophe-risk.geographic.correlation.v1 |
Adapter required | – |
| Peril Correlation | risk.capability.catastrophe-risk.peril.correlation.v1 |
Adapter required | – |
| Event Clustering | risk.capability.catastrophe-risk.event.clustering.v1 |
Adapter required | – |
| Climate Adjusted Catastrophe Risk | risk.capability.catastrophe-risk.climate.adjusted.catastrophe.risk.v1 |
Adapter required | Python · climate.change_factor |
| Catastrophe Model Blend | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.blend.v1 |
Adapter required | Python · climate.bayesian_model_averaging |
| Catastrophe Model Comparison | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.comparison.v1 |
Adapter required | – |
| Catastrophe Model Validation | risk.capability.catastrophe-risk.catastrophe.model.validation.v1 |
Adapter required | – |
Methods, data and supports
- Method families
- Monte Carlo, extreme value, copula dependence, scenario ensemble, VVUQ
- Domaines
- catastrophe, insurance, portfolio
- Compute planes
- Julia, Python, r
- Source classes
- event-catalogue, hazard-footprint, exposure, vulnerability, policy-terms
- Spatial supports
- event-footprint, portfolio, grid
- Temporal supports
- event, year, return-period
Propose a method
New methods are registered with a stable ID and a hand-derived golden test.
Statut
La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.
Ce que NXS-GRX n'est pas
NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.
Institutions et sources
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.