Assurance et réassurance
Methods for insurance, reinsurance, actuarial on the r and Julia compute planes.
38 capabilities
14 of 38 have a bound kernel or engine. States are shown as the registry records them; a request fails closed wherever an adapter, specialist model or governed data is still missing.
| Méthode | Capability ID | État | S'exécute sur |
|---|---|---|---|
| Technical Pricing | risk.capability.insurance-reinsurance.technical.pricing.v1 |
Reference implementation | Python · actuarial.technical_pricing |
| Frequency Severity Pricing | risk.capability.insurance-reinsurance.frequency.severity.pricing.v1 |
Connected | engine.grix.risk.loss.monte_carlo.freq_sev.v1 |
| Exposure Rating | risk.capability.insurance-reinsurance.exposure.rating.v1 |
Data required | Python · actuarial.exposure_rating |
| Experience Rating | risk.capability.insurance-reinsurance.experience.rating.v1 |
Data required | – |
| Burning Cost | risk.capability.insurance-reinsurance.burning.cost.v1 |
Data required | Python · actuarial.burning_cost |
| Catastrophe Pricing | risk.capability.insurance-reinsurance.catastrophe.pricing.v1 |
Data required | – |
| Aggregate Loss Terms | risk.capability.insurance-reinsurance.aggregate.loss.terms.v1 |
Data required | Python · catastrophe.ylt_financial_terms |
| Occurrence Terms | risk.capability.insurance-reinsurance.occurrence.terms.v1 |
Data required | Python · catastrophe.ylt_financial_terms |
| Attachment Exhaustion | risk.capability.insurance-reinsurance.attachment.exhaustion.v1 |
Data required | – |
| Deductibles Limits Coinsurance | risk.capability.insurance-reinsurance.deductibles.limits.coinsurance.v1 |
Data required | – |
| Reinstatements | risk.capability.insurance-reinsurance.reinstatements.v1 |
Data required | – |
| Treaty Layer | risk.capability.insurance-reinsurance.treaty.layer.v1 |
Data required | Python · reinsurance.treaty_layer |
| Facultative | risk.capability.insurance-reinsurance.facultative.v1 |
Data required | – |
| Quota Share | risk.capability.insurance-reinsurance.quota.share.v1 |
Data required | – |
| Surplus Treaty | risk.capability.insurance-reinsurance.surplus.treaty.v1 |
Data required | – |
| Excess of Loss | risk.capability.insurance-reinsurance.excess.of.loss.v1 |
Data required | – |
| Aggregate Stop Loss | risk.capability.insurance-reinsurance.aggregate.stop.loss.v1 |
Data required | Python · reinsurance.aggregate_stop_loss |
| Reinsurance Optimisation | risk.capability.insurance-reinsurance.reinsurance.optimization.v1 |
Data required | – |
| Capital Allocation | risk.capability.insurance-reinsurance.capital.allocation.v1 |
Data required | – |
| Reserve Risk | risk.capability.insurance-reinsurance.reserve.risk.v1 |
Data required | – |
| Claims Severity | risk.capability.insurance-reinsurance.claims.severity.v1 |
Data required | – |
| Claims Frequency | risk.capability.insurance-reinsurance.claims.frequency.v1 |
Data required | – |
| Development Triangles | risk.capability.insurance-reinsurance.development.triangles.v1 |
Data required | – |
| Chain Ladder | risk.capability.insurance-reinsurance.chain.ladder.v1 |
Reference implementation | r · actuarial.chain_ladder |
| Bornhuetter Ferguson | risk.capability.insurance-reinsurance.bornhuetter.ferguson.v1 |
Reference implementation | r · actuarial.bornhuetter_ferguson |
| Mack Reserving | risk.capability.insurance-reinsurance.mack.reserving.v1 |
Reference implementation | – |
| Stochastic Reserving | risk.capability.insurance-reinsurance.stochastic.reserving.v1 |
Data required | r · actuarial.bootstrap_chain_ladder |
| IBNR | risk.capability.insurance-reinsurance.ibnr.v1 |
Data required | – |
| Tail Factors | risk.capability.insurance-reinsurance.tail.factors.v1 |
Data required | – |
| Reserve Variability | risk.capability.insurance-reinsurance.reserve.variability.v1 |
Data required | – |
| Underwriting Cycle | risk.capability.insurance-reinsurance.underwriting.cycle.v1 |
Data required | – |
| Accumulation Concentration | risk.capability.insurance-reinsurance.accumulation.concentration.v1 |
Data required | – |
| Probable Maximum Aggregate Loss | risk.capability.insurance-reinsurance.probable.maximum.aggregate.loss.v1 |
Data required | – |
| Solvency Stress | risk.capability.insurance-reinsurance.solvency.stress.v1 |
Data required | – |
| ORSA Scenario | risk.capability.insurance-reinsurance.orsa.scenario.v1 |
Data required | – |
| Parametric Payout | risk.capability.insurance-reinsurance.parametric.payout.v1 |
Data required | Python · risk_transfer.parametric_payout |
| Parametric Basis Risk | risk.capability.insurance-reinsurance.parametric.basis.risk.v1 |
Data required | Python · risk_transfer.basis_risk |
| Cat Bond Expected Loss | risk.capability.insurance-reinsurance.cat.bond.expected.loss.v1 |
Data required | Python · risk_transfer.cat_bond_metrics |
Methods, data and supports
- Method families
- Monte Carlo, survival reliability, Bayesian inference, optimisation, financial risk
- Domaines
- insurance, reinsurance, actuarial
- Compute planes
- r, Julia
- Source classes
- claims, exposure, policy, treaty, reserve-triangle
- Spatial supports
- policy, portfolio, region
- Temporal supports
- event, development-period, annual
Propose a method
New methods are registered with a stable ID and a hand-derived golden test.
Statut
La méthodologie, la structure et les définitions de The Global Risks Index constituent un projet de travail préparatoire (2026), diffusé pour examen et commentaires et non pour mise en œuvre. Aucune valeur n'apparaît avant la publication d'une édition à partir d'une coupe de données probantes encadrée ; les valeurs comportent alors des intervalles, des classes, des sources et leur voie de correction. Les simulateurs appliquent les méthodes publiées à des nombres que vous choisissez et n'affichent jamais de valeur NXS-GRX.
Ce que NXS-GRX n'est pas
NXS-GRX est une information de recherche et d'analyse des risques. Ce n'est pas une notation de crédit ou ESG et il n'utilise aucune échelle de notation ; ce n'est pas un indice de référence pour des instruments financiers, ni une statistique officielle, ni une alerte d'urgence ou une classification officielle, ni un conseil. Il ne doit pas servir à évaluer des personnes physiques. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, jamais des classements de pays ou de personnes.
Institutions et sources
The Nexus Consortium is stewarded by three independent not-for-profit institutions: The Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), through GCRI US in Washington, DC and GCRI Canada in Ontario, with GCRI Canada as Lead Institution, Consortium Secretariat and lead contracting organisation; The Global Risks Forum (GRF); and The Global Risks Alliance (GRA). Technology, infrastructure and service providers work with the Consortium at arm’s length under written agreements, like every other external party in the public-private-planet model, and hold no role in its stewardship.
Chaque valeur porte l'attribution de ses sources, qui conservent leurs propres licences. Les noms externes ne sont cités qu'à des fins d'interopérabilité. Les textes rédigés par Nexus sont destinés à être publiés sous licence CC BY 4.0.
Avis en français
La méthodologie et les définitions du NXS-GRX sont un projet de travail préparatoire (2026). Le NXS-GRX est une information de recherche et d’analyse des risques : ni notation, ni indice de référence financier, ni statistique officielle, ni alerte, ni conseil. Les classes de risque sont des bandes sur une échelle publiée, non des classements.